a股为什么有2个叫证券b的股票,假设市场组合由两个证券A和B组成，他们的投资比例和方差分别是0.49、160以及0.51、340？

1、a股为什么有2个叫证券b的股票

证券B是分级基金。 比如不同基金公司有创业B和创业板B。

2、假设市场组合由两个证券A和B组成，他们的投资比例和方差分别是0.4

9、160以及0.5

1、340？

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：

14、20% w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1 所以w=1/6 标准差：sqrt(（1-w）^2*(

14、2)^2)=

11、8%。

3、为什么证券a基金不如证券b基金？

证券A、证券B都属于同一个基金管理下的基金，但合约条款不同。以上的两个基金都是从母基金申万证券行业基金分拆而成。证券A只拿固定利息，不参加收益分红，也不承担亏损！证券B参加收益分红，也承担亏损！所以当母基金申万证券行业基金上涨或下跌时，证券B会分享分红或承担亏损，所以证券B净值涨跌非常大。但证券A不参加收益分红，也不承担亏损，净值几乎没影响。

4、150127证券B和150224证券b级有何区别

1、两个同类型的产品，就是名字不一样而已，因为基金命名有规定，就是不能重名。

2、招商双债增强债券B基金代码 150127（前端）基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额来看,双债增强A持有人为约定收益率,表现出风险较低、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。双债增强B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。

3、富国中证全指证券公司指数分级B基金代码 150224（主代码）基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

5、假设市场证券组合由两个证券A和B组成。它们的预期回报分别为105和15%，标准差为20%和28%，权重40%和60%...

正确答案：

6、假设市场组合由两个证券A和B组成，他们的投资比例和方差分别是0.4

9、160以及0.5

1、340，

贝塔系数用于证券市场的计算公式 　　贝塔系数概述 　　公式为： 　　其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 　　因为： 　　Cov(ra,rm) = ρamσaσm 　　所以公式也可以写成： 　　其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。 　　贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 　　贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 　　贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 　　如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。